Projetez votre CET1 et vos RWA sur plusieurs années et différents scénarios réglementaires, et planifiez vos besoins en capital avec précision.
Le module Capital Forecasting projette la trajectoire de vos fonds propres — CET1, Tier 1 et ratio total — face à l'évolution des RWA et aux exigences réglementaires. Chaque projection se rejoue sous un scénario central, adverse ou budgétaire, pour éclairer les arbitrages de capital.
Un module de la plateforme Risk Management, adossé au même socle de données, aux mêmes modèles et au même moteur de calcul que l'ALM, les stress tests et le credit scoring.
Une plateforme, quatre modules qui partagent les mêmes données, les mêmes modèles et le même moteur de calcul. La prévision de capital dialogue directement avec l'ALM, les stress tests et le credit scoring pour une vue cohérente du risque de bilan.
Deux vues au cœur du module — la projection du CET1 confrontée à la cible et à l'exigence, et le plan de capital adossé à la projection des RWA.
La trajectoire du ratio CET1 sur l'horizon, encadrée par la cible interne et l'exigence réglementaire, avec le coussin qui se dégage.
Le plan de capital pluriannuel — CET1, RWA et coussin par année — adossé à la projection des RWA par nature de risque.
De la projection du CET1 au reporting prudentiel, une couverture complète de la prévision de capital.
Trajectoire du CET1, du Tier 1 et du ratio total sur plusieurs années, sous contrainte réglementaire et hypothèses budgétaires.
Évolution des actifs pondérés par le risque — crédit, marché et opérationnel — projetée en cohérence avec l'activité et le bilan.
Construction d'un plan de capital pluriannuel — résultat, dividendes, émissions — avec passage de capital et arbitrages simulés.
Suivi des coussins de conservation, contracyclique et systémique, et de la marge dégagée au-dessus de l'exigence globale.
Projections rejouées sous scénario central, adverse ou budgétaire, avec sensibilités aux paramètres clés du capital.
États d'adéquation des fonds propres et projections de capital générés à partir du socle de risque, prêts pour l'audit et le régulateur.
Une trajectoire de capital claire, des coussins maîtrisés et des décisions d'allocation mieux éclairées.
La projection du CET1 confrontée à la cible et à l'exigence, en un seul écran.
La marge au-dessus de l'exigence globale suivie période par période.
Des projections rejouées à la demande, sans reconstruction manuelle.
Un plan pluriannuel cohérent, prêt à présenter au comité des risques.
Des arbitrages de capital nourris d'une vue RWA détaillée par risque.
Des états d'adéquation traçables, alignés sur les exigences prudentielles.
Ordres de grandeur constatés, variables selon le contexte et le périmètre.
Un déploiement maîtrisé, des données et hypothèses jusqu'au reporting prudentiel.
Alimentation du socle depuis le core banking et l'entrepôt, cadrage des hypothèses de résultat, de bilan et de distribution.
Projection des fonds propres et des RWA à partir des modèles gouvernés, en cohérence avec l'ALM et le credit scoring.
Exécution des projections sous scénario central, adverse et budgétaire, avec sensibilités aux paramètres clés.
Construction du plan de capital, restitution au comité des risques et génération des états d'adéquation.
La prévision de capital s'appuie sur les mêmes données et les mêmes modèles que l'ALM, les stress tests et le credit scoring. Poursuivez l'exploration.
Gestion actif-passif du bilan — gap de taux, gap de liquidité et sensibilité de la marge d'intérêt, sous limites.
Découvrir le module → MODULE 03Scénarios de choc et VaR — base, adverse et sévère — pour mesurer la résilience du capital et des ratios sous stress.
Découvrir le module → MODULE 04Score de crédit et probabilité de défaut — distribution des scores du portefeuille et PD moyenne, au service de l'octroi.
Découvrir le module →Six étapes du cycle de vie client — de l'onboarding au recouvrement, jusqu'à l'amélioration de l'expérience client — reposant sur un socle transverse d'automatisation et de data qui les connecte et les améliore en continu.
De la première interaction à l'ouverture de compte : un onboarding fluide et conforme, pour les particuliers comme pour les entreprises.
En savoir plus →Comptes, produits, cartes, comptabilité et trésorerie sur la suite Infosys Finacle, implémentée et opérée par nos équipes.
En savoir plus →Des parcours de paiement sécurisés et conformes : portefeuille électronique, banque mobile et switch monétique.
En savoir plus →Deux dimensions maîtrisées : le risque de crédit tout au long du cycle de prêt, et le risque de bilan (ALM, capital) piloté au niveau de la banque.
Le capital forecasting sécurise les fonds propres de cette étape de financement.
En savoir plus →En cas d'impayé, notre solution automatise le processus de recouvrement — jusqu'à la gestion du contentieux si nécessaire.
En savoir plus →Données et automatisation au service de la relation : anticiper le risque de churn et offrir des expériences ultra-personnalisées qui augmentent satisfaction et revenus.
En savoir plus →Demandez une démonstration : nous vous montrons le module Capital Forecasting — projection du CET1, des RWA et des coussins, plan de capital — sur vos ratios et vos scénarios. Laissez-nous vos coordonnées, un expert vous recontacte.