Mesurez les gaps de taux et de liquidité, la duration et la sensibilité, simulez vos scénarios réglementaires et pilotez votre marge nette d'intérêt.
L'ALM mesure et pilote le risque de taux et le risque de liquidité de l'ensemble du bilan. Elle confronte les emplois et les ressources par maturité, quantifie les gaps, la duration et la sensibilité, puis simule l'effet des mouvements de taux sur la marge et sur la valeur économique des fonds propres.
Un module de la plateforme Risk Management, alimenté par les mêmes données de bilan et le même moteur de calcul que le capital, les stress tests et le credit scoring.
Le même environnement de travail, les mêmes données de bilan et le même moteur de calcul que les trois autres modules. Le gap de taux dialogue avec la prévision de capital, la sensibilité NII nourrit les stress tests, et tout remonte au comité des risques dans un reporting cohérent.
Deux vues de travail du module ALM — l'échéancier des gaps et la simulation de scénarios de taux.
Chaque poste du bilan est ventilé par bucket de maturité, du jour le jour au-delà de cinq ans. Le module en déduit le gap de taux et le gap de liquidité, cumulés et sous limites, avec une alerte dès qu'une position dépasse le cadre fixé par le comité.
Parallèle, pentification, aplatissement ou scénario sur mesure — le module applique le choc au bilan et restitue immédiatement l'impact sur la marge nette d'intérêt et sur la valeur économique des fonds propres, confronté à vos seuils de vigilance.
De l'échéancier du bilan au reporting ALM, une couverture complète du risque de taux et de liquidité.
Confrontation des emplois et des ressources par maturité, avec gap statique et cumulé, sous limites et alertes.
Duration et duration modifiée du bilan, et sensibilité aux variations de taux, poste par poste et au global.
Chocs parallèles, pentification et aplatissement de la courbe, rejoués à la demande sur l'ensemble du bilan.
Impact des scénarios sur la marge nette d'intérêt et sur la valeur économique des fonds propres.
Ratios de liquidité de court et de long terme, suivis dans le temps face aux exigences réglementaires.
Tableaux de bord et états ALM générés automatiquement pour le comité des risques et l'ALCO.
Une lecture claire du risque de taux et de liquidité, des simulations rapides et des décisions d'ALCO mieux éclairées.
Emplois et ressources confrontés par maturité, sur un socle de données unique.
Gaps, duration et sensibilité NII suivis en continu, sous limites et alertes.
Des scénarios de taux rejoués à la demande, sans ressaisie ni reconstruction manuelle.
LCR et NSFR calculés et suivis face aux exigences réglementaires.
La marge et la valeur économique mesurées ensemble, pour un pilotage cohérent.
Un comité actif-passif nourri d'indicateurs à jour, cohérents et partagés.
Ordres de grandeur constatés, variables selon le contexte et le périmètre.
Un déploiement maîtrisé, des données de bilan au reporting actif-passif.
Alimentation du socle ALM depuis le core banking et l'entrepôt, avec ventilation par maturité et contrôle qualité.
Calibrage des conventions d'écoulement, des taux de replacement et des paramètres de gap, duration et sensibilité.
Application des chocs parallèles et des déformations de courbe, avec calcul des impacts NII et EVE.
Restitution à l'ALCO et au comité des risques, et génération des états ALM et de liquidité.
L'ALM partage ses données et son moteur de calcul avec les trois autres modules de la plateforme Risk Management.
La prévision du capital et l'adéquation des fonds propres — trajectoire du CET1, RWA et coussins.
Découvrir le module → MODULE 03Les scénarios de choc et la VaR — base, adverse et sévère — pour mesurer la résilience du capital.
Découvrir le module → MODULE 04Le score de crédit et la probabilité de défaut — distribution des scores et PD moyenne du portefeuille.
Découvrir le module →Six étapes du cycle de vie client — de l'onboarding au recouvrement, jusqu'à l'amélioration de l'expérience client — reposant sur un socle transverse d'automatisation et de data qui les connecte et les améliore en continu.
De la première interaction à l'ouverture de compte : un onboarding fluide et conforme, pour les particuliers comme pour les entreprises.
En savoir plus →Comptes, produits, cartes, comptabilité et trésorerie sur la suite Infosys Finacle, implémentée et opérée par nos équipes.
En savoir plus →Des parcours de paiement sécurisés et conformes : portefeuille électronique, banque mobile et switch monétique.
En savoir plus →Deux dimensions maîtrisées : le risque de crédit tout au long du cycle de prêt, et le risque de bilan (ALM, capital) piloté au niveau de la banque.
L'ALM pilote le risque de bilan de cette étape de financement.
En savoir plus →En cas d'impayé, notre solution automatise le processus de recouvrement — jusqu'à la gestion du contentieux si nécessaire.
En savoir plus →Données et automatisation au service de la relation : anticiper le risque de churn et offrir des expériences ultra-personnalisées qui augmentent satisfaction et revenus.
En savoir plus →Demandez une démonstration : nous vous montrons le module ALM — gaps de taux et de liquidité, duration, sensibilité NII/EVE et scénarios de taux — sur votre bilan, dans la plateforme Risk Management. Laissez-nous vos coordonnées, un expert vous recontacte.