Simulez des scénarios base, adverse et sévère, mesurez l'impact sur votre capital et vos pertes, et documentez vos résultats pour le régulateur.
Le module Stress Test simule des scénarios macroéconomiques base, adverse et sévère, puis transmet les chocs au bilan pour mesurer leur impact sur le capital, le compte de résultat et les pertes. Vous confrontez chaque trajectoire à l'exigence réglementaire et identifiez le point de rupture bien avant qu'il ne survienne.
Un même moteur rejoue les scénarios à la demande, sans ressaisie, et restitue au comité des risques une vue claire de la résilience de la banque.
Stress Test partage les données, les modèles et le moteur de calcul de la plateforme Risk Management, aux côtés de l'ALM, du Capital Forecasting et du Credit Scoring. Une seule vue du risque, cohérente et consolidée.
Deux vues du même espace de travail : la comparaison des scénarios et de leurs impacts, et la trajectoire du capital sous stress sur l'horizon de projection.
La comparaison des scénarios base, adverse et sévère — impact sur le CET1 face à l'exigence, et lecture d'ensemble de la bibliothèque de scénarios.
La projection du ratio CET1 trimestre après trimestre sous les trois scénarios — trois trajectoires qui divergent et se mesurent au plancher réglementaire.
De la définition des scénarios à la restitution au comité, une couverture complète de l'exercice de stress.
Un catalogue de scénarios versionnés et gouvernés, rejouables à la demande sans reconstruction manuelle.
Trois sévérités paramétrables, calibrées sur des trajectoires macroéconomiques et transmises au bilan.
Impact des chocs sur le ratio CET1, le compte de résultat et les RWA, projeté sur l'horizon de stress.
Value at Risk, pertes cumulées et sensibilités de marché projetées sous chaque scénario.
Des exercices alignés sur le cadre prudentiel Bâle, traçables et prêts pour l'audit et le régulateur.
États de synthèse et dossiers de comité générés automatiquement à partir des résultats de stress.
Des scénarios rejoués en continu, un impact chiffré et des décisions du comité mieux éclairées.
La capacité du capital à absorber les chocs, quantifiée scénario par scénario.
Le point de rupture identifié bien avant qu'il ne se matérialise.
L'effet des chocs sur le CET1, le P&L et les RWA, calculé de bout en bout.
Des exercices relancés à la demande, sans ressaisie ni reconstruction manuelle.
Des stress tests alignés sur le cadre prudentiel, traçables et auditables.
Un comité des risques nourri d'une vue claire et partagée de la résilience.
Ordres de grandeur constatés, variables selon le contexte et le périmètre.
Un exercice de stress maîtrisé, de la définition des scénarios au reporting prudentiel.
Définition et calibrage des scénarios macro base, adverse et sévère, versionnés dans la bibliothèque.
Transmission des chocs aux paramètres de risque, au bilan et aux positions de marché.
Calcul de l'impact sur le CET1, le P&L, la VaR, les RWA et les pertes sur l'horizon.
Restitution au comité des risques et génération des états prudentiels Bâle.
Stress Test partage son socle avec les trois autres modules de la plateforme.
Gestion actif-passif du bilan — gap de taux, gap de liquidité et sensibilité de la marge d'intérêt.
Découvrir le module → 02 · CapitalPrévision du capital et adéquation des fonds propres — trajectoire du CET1, RWA et coussins.
Découvrir le module → 04 · ScoringScore de crédit et probabilité de défaut — distribution du portefeuille au service de l'octroi.
Découvrir le module →Six étapes du cycle de vie client — de l'onboarding au recouvrement, jusqu'à l'amélioration de l'expérience client — reposant sur un socle transverse d'automatisation et de data qui les connecte et les améliore en continu.
De la première interaction à l'ouverture de compte : un onboarding fluide et conforme, pour les particuliers comme pour les entreprises.
En savoir plus →Comptes, produits, cartes, comptabilité et trésorerie sur la suite Infosys Finacle, implémentée et opérée par nos équipes.
En savoir plus →Des parcours de paiement sécurisés et conformes : portefeuille électronique, banque mobile et switch monétique.
En savoir plus →Deux dimensions maîtrisées : le risque de crédit tout au long du cycle de prêt, et le risque de bilan (ALM, capital) piloté au niveau de la banque.
Le stress testing éprouve la résilience de cette étape de financement.
En savoir plus →En cas d'impayé, notre solution automatise le processus de recouvrement — jusqu'à la gestion du contentieux si nécessaire.
En savoir plus →Données et automatisation au service de la relation : anticiper le risque de churn et offrir des expériences ultra-personnalisées qui augmentent satisfaction et revenus.
En savoir plus →Demandez une démonstration : nous vous montrons le module Stress Test — scénarios base, adverse et sévère, impact sur le capital, VaR et pertes — sur vos ratios et vos hypothèses. Laissez-nous vos coordonnées, un expert vous recontacte.